ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของฉันและงานที่ต้องใช้เวลามากที่สุดงานหนึ่งคือการดึงข้อมูลขอบออกจากข้อมูลขีดสำหรับการดำเนินการระหว่างวัน
ภายในบริบทนี้ ฟีดข้อมูลที่มีคุณภาพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เริ่มใช้แล้ว รูปหลายเหลี่ยม.io เพื่อรับข้อมูลติ๊กจาก SPY เนื่องจากฉันต้องการทดสอบชุดกลยุทธ์ที่ฉันได้เรียนรู้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการบนฟิวเจอร์ส แต่ฉันต้องการประเมินว่าพวกเขาทำงานร่วมกับสินทรัพย์/เครื่องมืออื่นๆ เช่น SPY ETF และเครื่องมือ Forex หรือไม่
บทความนี้ครอบคลุมถึงการดึงข้อมูลในอดีตผ่าน REST API ฉันจะอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับขนาดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจคือ ติ๊กข้อมูลมักจะเกี่ยวข้องกับฟีดข้อมูลแยกกันสองฟีด หนึ่งครอบคลุม ด้านบนของหนังสือ ซึ่งรวมถึงราคาเสนอที่ดีที่สุดและราคาเสนอขายที่ดีที่สุด และอีกค่าหนึ่งครอบคลุมการซื้อขายจริง ในตราสารทุน (SPY คือ ETF แต่มีการซื้อขาย ETF เป็นตราสารทุน) มีการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันซึ่งสามารถทำการค้าได้ นั่นหมายความว่าไม่มีจุดศูนย์กลางที่การซื้อขายเกิดขึ้น สหรัฐอเมริกามีการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนแล้ว 13 รายการ ไม่ใช่สินทรัพย์ทั้งหมดที่มีการซื้อขายในทุกการแลกเปลี่ยน แต่ไม่ได้ซื้อขายกันเพียงรายการเดียว นอกจากนี้ยังมี Dark Pool และการแลกเปลี่ยนแบบส่วนตัว ซึ่งผู้เล่นสถาบันสามารถข้ามคำสั่งซื้อได้ และโบรกเกอร์รายใหญ่สามารถข้ามคำสั่งซื้อระหว่างลูกค้าได้
นั่นหมายความว่ามุมมองที่เรียบง่ายของกระแสราคาและการซื้อขายเดียวที่เป็นหนึ่งเดียว ต่อเนื่องและไม่ซ้ำใครไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
ข้อมูลตลาดทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันโดย SIP (ผู้ประมวลผลข้อมูลหลักทรัพย์) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมซึ่งรวบรวมและจัดเตรียมฟีดข้อมูลแบบครบวงจรเกี่ยวกับหุ้น พวกเขากำหนดชุดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและกำหนดได้เกี่ยวกับวิธีการรวมการซื้อขาย SIP ที่ปฏิบัติการสองรายการในสหรัฐอเมริกาคือ สมาคมเทปรวม (CTA) และ สิทธิ์ในการซื้อขายที่ไม่อยู่ในรายการ (UTP). SIP เหล่านั้นรวมสัญลักษณ์จดทะเบียน NYSE และ NASDAQ ตามลำดับ ข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพวกเขาสามารถพบได้ใน รายการบล็อกนี้ .
แม้ว่าข้อมูลนี้ไม่สำคัญสำหรับผู้ค้าปลีก (มีคนเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่า mumbo jumbo ทำงานอย่างไร) มีประเด็นสำคัญสองสามข้อที่ควรทราบ:
- หุ้นมีการซื้อขายในที่ต่างๆ ดังนั้นจึงไม่ได้รวมศูนย์อย่างสมบูรณ์ สิ่งที่คุณเห็นด้วยฟีดข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีคุณภาพเป็นเพียงพร็อกซีที่เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาด
- การประทับเวลาที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ SIP และที่การแลกเปลี่ยน ไม่เกี่ยวข้องกับการขายปลีก แต่เกี่ยวข้องกับราคา Bid/Ask ที่เกี่ยวข้องกับการค้า (เช่น จำเป็นโดยการวิเคราะห์ OrderFlow และ Delta)
สถานการณ์เดียวกันสำหรับความลึกของหนังสือ แต่ฉันจะไม่ครอบคลุมสิ่งนั้นเพราะในขณะนี้ ฉันไม่ได้วิเคราะห์ความลึกของหนังสือในกลยุทธ์ใดๆ ของฉัน
คำคมประวัติศาสตร์ (Bid/Ask NBBO)
เพื่อให้ได้ราคาประวัติศาสตร์ ใช้ _ /v2/ticks/stocks/nbbo/{ticker}/{date}_ _ ขอ_
สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังจากรูปหลายเหลี่ยมผ่านอินเทอร์เฟซ REST API เซิร์ฟเวอร์จะส่งระเบียนสูงสุด 50,000 รายการสำหรับแต่ละคำขอ แม้ว่า 50,000 รายการสำหรับข้อมูลรายวันของ OHLC แสดงถึงประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นมากกว่า 200 ปี แต่ก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวของปริมาณข้อมูลรายวันสำหรับข้อมูลเห็บ
#data-science #trading #finance #money #machine-learning #data analysis
ต่อdatascience.com
วิธีดึงข้อมูลติ๊กในอดีตจากรูปหลายเหลี่ยม
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา วัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของฉันและงานที่ต้องใช้เวลามากที่สุดงานหนึ่งคือการดึงข้อมูลขอบออกจากข้อมูลขีดสำหรับการดำเนินการระหว่างวัน